Прогнозиране на обменни валутни курсове в икономики с висока инфлация
Автор: Докт. Боян Ломев (СУ "Климент Охридски", София)
Ключови думи: прогнозиране на обменни валутни курсове, FARIMA (р, d, q), Атрактор, Невронни мрежи с обратно разпространение на грешката, обобщени авторегресионни методи с условна хетероскедастичност.
Класическите теории за валутни курсове не успяват да дадат основа за формиране на точни прогнози, особено по отношение настъпването на валутни кризи. В изследването се проверява принципната възможност за прогнозиране на валутните курсове чрез: -Линейни методи ARIMA (р, d, q) с дробен показател за диференциране d и иновации с устойчиво разпределение; -Методи, базирани върху реконструкцията на фазовото пространство на хаотична динамична система. Основни мерки за сравнение са нулева прогноза и средна стойност. Допълнителни мерки за сравнение са резултати, получени по методите; невронни мрежи с обратно разпространение на грешката; обобщени авторегресионни методи с условна хетероскедастичност; методи за изглаждане.