Пруденциални изисквания към финансовите системи и последващи резултати при тяхното стрес-тестване


Автор: Кайрат Болатович Койшибеков (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: банкови стрес-тестове, пруденциални изисквания, качеството на активи, базовия капитал от първи ред.

В разработката се разглеждат проблемите, свързани с изследване на българския банков опит за провеждане на стрес тестове на банковата система. На анализ се поставят пруденциалните изисквания на банковия надзор, коментират се резултатите от последните стрес-тестове на банките в България. Акцент се поставя на прегледа на качеството на активите, оценяващи нивото на кредитния риск на конкретен банков актив. Характеризират се необслужваните активи, които не носят очаквания паричен поток на банките. Анализират се и се прослевядат важни показатели като „базовия капитал от първи ред” (“common equity tier 1“, СЕТ1). В крайна сметка, на анализ и оценка се поставят резултатите от последния стрес-тест на банковата система, обхващащ шест търговски и инвестиционни банки в страната. Посочват се някои основни изводи от анализа.

Още статии от този брой


Управление в условията на извънредна ситуация

Настоящата статия е насочена към систематизиране на действията в…

Геоикономическо значение нa водния сектор за регионалното развитие на България

Настоящата статия е посветена на геоикономическата оценка на състоянието…

Разпространение нa различните видове иновации сред предприятията в държавите-членки на Европейския съюз

Статията разглежда разпространението на продуктовите, процесиите,…