Минимизиране на риска при управление на инвестиционен портфейл


Автор: гл. ас. Пенка Георгиева (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: инвестиционен портфейл, модел на Марковиц, метод на Лагранж за условен екстремум, размита логика

Изследва се изменението на риска при дадена възвращаемост на инвестиционен портфейл от акции при условията на модела на Марковиц. След намиране минималния възможен риск при дадена възвращаемост по метода на множителите на Лагранж, се конструира ефективната граница за извадка от ценни книжа от БФБ. Показан е подход за решаване на оптималната задача с използвана на размита логика при вземане на инвестиционно решение

Още статии от този брой


Някои проблеми на предприемачите в горското стопанство

Представени са резултати от проведени анкети е предприемачи в частния…

Развитие инвестиционното потенциала и конкурентоспособности предприятия

Конкурентоспособность - зто способность продукции удовлетворять…

Новите инвестиционни тенденции на извънборсовия пазар на финансово производни инструменти

През последното десетилетие развитието на борсовата търговия е съпроводено…