Минимизиране на риска при управление на инвестиционен портфейл
Автор: гл. ас. Пенка Георгиева (Бургаски свободен университет)
Ключови думи: инвестиционен портфейл, модел на Марковиц, метод на Лагранж за условен екстремум, размита логика
Изследва се изменението на риска при дадена възвращаемост на инвестиционен портфейл от акции при условията на модела на Марковиц. След намиране минималния възможен риск при дадена възвращаемост по метода на множителите на Лагранж, се конструира ефективната граница за извадка от ценни книжа от БФБ. Показан е подход за решаване на оптималната задача с използвана на размита логика при вземане на инвестиционно решение